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システムトレードを作る
「システムトレードとは」でも説明したとおり、システムトレードはエクセルやその他無料で提供されているソフトで構築が可能です。
ここでは、エクセルでシステムトレードを構築する簡単な例をご紹介します。
システムトレードを作るには、まず為替データが必要です。
為替データは、Yahoo!!ファイナンスから取得できます。
ここでは、例として米ドル／円のシステムトレードを作ることとします。
ルールは、
「前日の終値が５日移動平均線より大きければ、始値で買い、終値で決済」
「当日の終値が５日移動平均線より小さければ、始値で売り、終値で決済」
とします。
まずは為替データをYahoo!!ファイナンスからエクセルシートに貼り付けます。
A1～E1まで順に、日付、始値、高値、安値、終値となっています。
そして、Fの列に移動平均線を入力します。
F6のセルに、「=AVERAGE(E2:E6)」と入力し、F6をデータの最終行までコピーします。
そして、Gの列に売買で獲得した値幅を入力します。
G7のセルに、「=IF(E6>F6,E7-B7,B7-E7)」と入力し、G7をデータの最終行までコピーします。
そして、G列の最終行に獲得値幅の合計数を表示させます。
2009年8月6日～2009年10月20日の合計獲得値幅は、1,5193となり、トータルでプラスということになります。
このように検証を行い、ルールの改善を繰り返し、最終的には収益性のあるルールを組み上げていきます。
